Shubham Agarwal
地缘政治紧张局势以及2月份的到期导致市场剧烈波动，Nifty下跌至10,729的低点，上周见证了10,939的高点，并最终跌破10,900。
Nifty50于2月系列结束时下跌0.36％，与1月系列相比下跌10,792。同期，Nifty银行下跌了1.84％。Nifty的流水率为60％，比3个月的平均水平低13％。
关市场缺乏动力将持仓量（OI）推低至近一年低位。
Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”在Dish TV和Zee的出色动作的带动下，Nifty Media在2月的系列节目中表现最佳。
Nifty Auto指数在两轮车和自动辅助性能方面排名第二。Nifty PSU银行是表现最差的银行，其中IDBI和印度银行下跌。
成交量最大的股票是西门子，Can Fin Homes，PVR，SRF，NIIT Tech和Hexaware，其OI PCR的总和超过97％。
期权OI跌至10,700-11,000之间。即将到来的每周系列有强劲的Put作家在10,800，这是对市场的直接支持。
令人信服的超过11,000的移动可能会导致Call writer进行明智的覆盖。考虑到Nifty期权的积累有利于持续上涨势头，使其继续保持在11,000和更高的水平，而每周看跌期权的未平仓头寸为10,800，可以将下行空间保持在当前水平。
因此，谨慎地部署“ Bull Call Spread”。牛市看涨价差是一种看涨策略，预计基本面会出现积极变化。在完全套期保值的同时发挥积极的偏见是一种闲置的策略。
在这种策略下，我们买入1手低行使价看涨期权，并卖出1手高行使价买权。最大利润是执行价格之差减去净流出。较低的最终损失仅限于初始流出。
作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。