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有趣的XEC 2月21日看跌期权和看涨期权

发布时间:2020-03-27 09:26:53 来源:

Cimarex Energy Co的投资者(代码:XEC)的新期权将于2月21日到期,本周开始交易。在股票期权频道,我们的YieldBoost公式在XEC期权链中上下搜索了2月21日的新合约,并确定了一份特别受关注的看跌期权和一份看涨合约。

行使价为50.00美元的看跌合约当前出价为1.30美元。如果投资者要卖出该看跌合约,他们承诺以50.00美元的价格购买股票,但还将收取溢价,以成本为基础以每股48.70美元的价格(不计经纪佣金)。对于已经有兴趣购买XEC股份的投资者而言,这可能是一种有吸引力的选择,而不是今天支付每股54.72美元的价格。

因为50.00美元的行使价比股票的当前交易价格低大约9%的折扣(换言之,按该百分比计算的是超值),因此认沽期权合约也有可能一文不值地到期。当前的分析数据(包括希腊文和隐含希腊文)表明当前发生这种情况的几率是75%。股票期权频道将随着时间的推移跟踪这些几率,以查看它们如何变化,并在我们的网站上的合同明细页面下发布这些数字的图表如果该合同无价值地到期,则溢价将代表现金承诺的2.60%的回报,或年化的21.57%-在股票期权渠道,我们称之为YieldBoost。

下面的图表显示了Cimarex Energy Co的过去十二个月的交易历史,并以绿色突出显示了相对于该历史记录的50.00美元行使价:

转向期权链的看涨期权,执行价格为55.00美元的看涨期权的当前出价为3.00美元。如果投资者要以当前价格54.72美元/股的价格购买XEC股票,然后卖给-打开该看涨期权合约,将其作为“隐含看涨期权”,他们承诺以55.00美元的价格出售股票。考虑到看涨期权卖方还将收取溢价,这将导致总收益(不包括股息,如果有的话)为5.99%。该股票在2月21日到期(在经纪人佣金之前)被取消。当然,如果XEC的股价真正飙升,则可能会有很多上涨空间,这就是为什么要看一下Cimarex Energy Co过去十二个月的交易历史的原因。以及研究业务基础知识变得很重要。下面的图表显示了XEC过去十二个月的交易历史,以红色突出显示了$ 55.00行使价:

考虑到55.00美元的行使价比股票的当前交易价格溢价约1%(换句话说,按该百分比计算,这笔交易是非交易价),因此,被保看涨期权合约也有可能到期毫无价值,在这种情况下,投资者将保留其股份和所收取的溢价。当前的分析数据(包括希腊和隐含希腊)表明,当前发生这种情况的几率是48%。在我们网站上的合同详细信息页面下对于该合约,股票期权通道将跟踪那些随时间变化的赔率,以查看它们如何变化并发布这些数字的图表(还将绘制期权合约的交易历史记录)。如果有担保的看涨期权合约一文不值,那么溢价将为投资者带来额外收益的5.48%的增长,或者说年化收益的45.48%,我们称之为YieldBoost。

看跌合约示例中的隐含波动率为48%,而看涨合约示例中的隐含波动率为45%。

同时,我们计算的实际尾随12个月波动率(考虑最近252个交易日的收盘价以及今天的价格$ 54.72)为44%。有关更多值得关注的看跌期权和看涨期权合约的想法,请访问StockOptionsChannel.com 。

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